“私募魔女”李蓓回应净值“暴跌”:波动每年都有 被自媒体大肆渲染编造谣言
第三方平台 数据显示,李蓓管理的一只代表产品上周单周净值大跌8.54%,而前一周,该产品净值下跌4.66%。此前,李蓓产品在3月份曾因做多地产股而遭遇较大的跌幅。值得注意的是,李蓓掌舵的百亿私募半夏投资刚刚宣布“封盘”。
对于净值大幅回撤以及关于媒体“精准爆破”报道,李蓓发文进行了如下回应:
最近一个月,半夏旗下的资金出现了一定的回撤,低波动基金从 点回撤个位数,高波动基金回撤10%出头。
最近的确做的不好,但我认为是一个正常的波动,这种水平的波动我们每年都有。
但是,没想到被很多自媒体和媒体大肆渲染,编造很多不实谣言,说我们被精准爆破,后面持仓还会被人攻击,后面会继续跌,继续倒大霉。会变成去年的某某。
这些瞎编谣言的人们,期待半夏倒霉的人们,很遗憾,你应该没有了解过半夏的风控体系。
半夏从来都有着严格的集中度控制和回撤控制。
单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%。单个商品名义本金不超过50%,保证金不超过5%。
以这种分散度,有啥可以被精准爆破的?
另外,半夏有基于最大回撤控制目标的,基于风险预算的,动态风险值管理。
半夏宏观系列(低波动,无锁定期,内部风控目标:最大回撤小于15%)
半夏稳健系列(高波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于30%)
半夏平衡系列(中波动,锁定3年,内部风控目标:最大回撤小于22%)
以上最大回撤均为内部风控目标,历史表现均符合,但并不作为对外 。